2021上海高校ETF理财规划方案大赛比赛规则
各位同学好,经过几个月线上线下知识竞答的比拼,欢迎来到“2021上海高校ETF知识竞赛暨理财规划方案大赛”最后一个赛段活动——“2021上海高校ETF理财规划方案大赛”。
一、参赛要求
1、在第三赛段“线下总决赛”排名TOP10的同学将分获一等奖和二等奖,他们将获得作为队长组队参加由国内顶级行业专家指导的ETF投资实战训练营和第四赛段理财规划大赛的权力;
2、每个参赛队伍的队员人数上限为5人,且队员至少来自三所不同的上海高校。
3、队长需从参加“线下总决赛”84名选手中挑选3位作为本队队员,其次还可任意挑选1位在校学生参与组队。
4、参赛队伍组队报名的截止时间为2021年10月22日中午12:00。10月23日前各队伍可调整1次队员名单。
二、赛程安排
(一) 比赛时间及地址
时间:2021年10月24日星期日
地点:上海浦东杨高南路1100号上海证券报1楼演播厅
(二)比赛安排
1、 上午投资实战训练营(9:00-12:00)
9:00-10:00 资产配置框架介绍
邓虎 申万宏源金融工程首席分析师
10:00-11:00 ETF投资介绍
梁杏 国泰基金量化投资事业部总监兼基金经理
11:00-12:00 如何使用ETF进行资产配置实战
吴先兴 天风证券金融工程首席分析师
2、 制定理财方案 (13:30-15:30)
每个参赛队抽签获配一名专家导师进行现场指导,每队有一个半小时制作方案;每个参赛队根据给出的条件,提交理财规划方案(PPT形式)以及两组ETF投资组合方案。
3、 方案答辩及导师打分(15:30-17:30)
每队按提交顺序依次进行理财规划方案现场答辩,答辩时间为每队10-15分钟,由在场评委组打分,得出每队方案的专家投票分。
4、 成绩计算
经过一个月的封闭运行后,各参赛产品组合自比赛起始日起计算月度(x月x日-x月x日)收益表现,根据比赛评分规则评定组合月度收益得分。最终成绩由专家投票分和组合月度收益两项计算得出。
5、 评委
比赛共设10位评委:其中五位为专家导师,其余5位评委由高校老师及主办方代表组成。
三、比赛规则
1、参赛队需要给出两个组合方案,分别为《稳健组合》和《进取组合》,初始虚拟资金均为100万;
稳健组合(初始资金100万) | 进取组合(初始资金100万) |
投资目标:获取年化收益6%以上的情况下控制波动率,追求更高的夏普比率 | 投资目标:获取高于沪深300的年化收益率,控制最大回撤,追求更高的收益回撤比 |
2、组合全部投资于经中国证监会依法核准或注册的ETF(后附参考名单)。投资组合满仓运行,投资组合中ETF不少于5只,单只ETF的权重不超过20%;
3、比赛开始后组合封闭运行1个月,期间不再进行仓位和成分调整。
四、评分规则
1、总得分由理财方案答辩专家投票分和组合月度收益两部分决定,两者权重比为4:6;
2、理财方案答辩主要评价依据为内容逻辑性和表达能力,占比分别为20%和20%,合计40%;
3、组合月度跟踪表现由系统自动测算,占比为60%。两个组合的打分权重分别占50%。
稳健组合(总分50分,特别加分5分,占比50%) | 进取组合(总分50分,特别加分5分,占比50%) |
现场答辩打分原则(总分20,占比40%) 十个评委分别给出内容分,满分10分,加总取平均数。 十个评委分别给出表达分,满分10分,加总取平均数。 组合表现打分原则(总分30,特别加分5分,占比60%) 十个组合区间年化收益率从大到小排序,依次获得10分到1分,年化收益率达到和超过6%的队伍获得特别加分5分。 10个组合区间年化波动率从小到大排序,依次获得10分到1分。 10个组合夏普比率从大到小排序,依次获得10分到1分。 | 现场答辩打分原则(总分20,占比40%) 十个评委分别给出内容分,满分10分,加总取平均数。 十个评委分别给出表达分,满分10分,加总取平均数。 组合表现打分原则(总分30,特别加分5分,占比60%) 十个组合区间收益率从大到小排序,依次获得10分到1分。 跑赢同期沪深300收益率的队伍获得特别加分5分。 10个组合最大回撤比例从小到大排序,依次获得10分到1分。 10个组合收益回撤比从大到小排序,依次获得10分到1分。 |
五、奖项设置
1、一等奖共1队,每队奖金10000元,每位队员获荣誉证书。
2、二等奖共2队,每队奖金5000元,每位队员获荣誉证书。
3、三等奖共3队,每队奖金2000元,每位队员获荣誉证书。
4、活动举办方提供的实习名额:20名。(分配方案另行公布)
获奖名单将于活动结束后,在上证投资家网站进行公示(比赛奖金涉及的个人调节税由获奖者自理)。
附表:理财方案大赛候选 ETF产品列表
类型 | 细分类型 | 细分类型 | 代码 | 名称 |
股票型 | 宽基 | 510760.SH | 上证综指ETF | |
股票型 | 宽基 | 588360.SH | 科创创业ETF | |
股票型 | 宽基 | 512320.SH | 工银MSCI中国ETF | |
股票型 | 宽基 | 159845.SZ | 中证1000 | |
股票型 | 宽基 | 159922.SZ | 500ETF | |
股票型 | 宽基 | 510050.SH | 上证50ETF | |
股票型 | 宽基 | 510300.SH | 沪深300ETF | |
股票型 | 宽基 | 159915.SZ | 创业板ETF | |
股票型 | 主题行业 | 金融类 | 510230.SH | 金融ETF |
股票型 | 主题行业 | 金融类 | 512880.SH | 证券ETF |
股票型 | 主题行业 | 消费类 | 516110.SH | 汽车ETF |
股票型 | 主题行业 | 消费类 | 159865.SZ | 养殖ETF |
股票型 | 主题行业 | 消费类 | 512290.SH | 生物医药ETF |
股票型 | 主题行业 | 消费类 | 159828.SZ | 医疗ETF |
股票型 | 主题行业 | 消费类 | 516010.SH | 游戏ETF |
股票型 | 主题行业 | 消费类 | 159996.SZ | 家电ETF |
股票型 | 主题行业 | 消费类 | 159843.SZ | 食品饮料 |
股票型 | 主题行业 | 消费类 | 159766.SZ | 旅游ETF |
股票型 | 主题行业 | 科技类 | 512760.SH | 芯片ETF |
股票型 | 主题行业 | 科技类 | 516960.SH | 机械ETF |
股票型 | 主题行业 | 科技类 | 512720.SH | 计算机ETF |
股票型 | 主题行业 | 科技类 | 512660.SH | 军工ETF |
股票型 | 主题行业 | 科技类 | 515230.SH | 软件ETF |
股票型 | 主题行业 | 科技类 | 515880.SH | 通信ETF |
股票型 | 主题行业 | 科技类 | 159806.SZ | 新能车 |
股票型 | 主题行业 | 科技类 | 159864.SZ | 光伏50 |
股票型 | 主题行业 | 科技类 | 159861.SZ | 环保ETF |
股票型 | 主题行业 | 周期类 | 515210.SH | 钢铁ETF |
股票型 | 主题行业 | 周期类 | 516220.SH | 化工龙头ETF |
股票型 | 主题行业 | 周期类 | 159745.SZ | 建材ETF |
股票型 | 主题行业 | 周期类 | 515220.SH | 煤炭ETF |
股票型 | 主题行业 | 周期类 | 159881.SZ | 有色60 |
股票型 | 主题行业 | 其他类 | 512890.SH | 红利低波动ETF |
股票型 | 主题行业 | 其他类 | 515150.SH | 一带一路ETF |
股票型 | 主题行业 | 其他类 | 561130.SH | 国货ETF |
股票型 | 跨境 | 513100.SH | 纳指ETF | |
股票型 | 跨境 | 513500.SH | 标普500ETF | |
股票型 | 跨境 | 513550.SH | 港股通50ETF | |
股票型 | 跨境 | 513050.SH | 中概互联网ETF | |
股票型 | 跨境 | 159866.SZ | 日经ETF | |
股票型 | 跨境 | 513030.SH | 德国30ETF | |
股票型 | 跨境 | 513080.SH | 法国CAC40ETF | |
债券型 | 511260.SH | 十年国债ETF | ||
债券型 | 511010.SH | 国债ETF | ||
商品型 | 518800.SH | 黄金基金ETF | ||
商品型 | 159985.SZ | 豆粕ETF | ||
商品型 | 159981.SZ | 能源化工 | ||
货币型 | 511620.SH | 货币基金ETF |
列表ETF说明:截至近期,市场上已经上市的ETF有500余只,其中跟踪指数200余只,考虑到交易流动性和市场代表性,兼顾宽基,行业,主题,跨境,债券等类型,精选出上述五十余只ETF。