2021上海高校ETF理财规划方案大赛比赛规则

2021-10-19 16:09:24 来源:上海证券报 作者:上证投资家

各位同学好,经过几个月线上线下知识竞答的比拼,欢迎来到2021上海高校ETF知识竞赛暨理财规划方案大赛最后一个赛段活动——“2021上海高校ETF理财规划方案大赛”。

 

一、参赛要求

1、在第三赛段“线下总决赛”排名TOP10的同学将分获一等奖二等奖,他们将获得作为队长组队参加由国内顶级行业专家指导的ETF投资实战训练营和第四赛段理财规划大赛的权力;

2、每个参赛队伍的队员人数上限为5,且队员至少来自三所不同的上海高校

3、队长需从参加“线下总决赛”84名选手中挑选3位作为本队队员,其次还可任意挑选1位在校学生参与组队。
4
、参赛队伍组队报名的截止时间为20211022日中午12:001023日前各队伍可调整1次队员名单。

 

二、赛程安排

(一) 比赛时间及地址

时间:20211024日星期日

地点:上海浦东杨高南路1100号上海证券报1楼演播厅

(二)比赛安排

1、    上午投资实战训练营(9:00-12:00

9:00-10:00 资产配置框架介绍

邓虎 申万宏源金融工程首席分析师

10:00-11:00 ETF投资介绍

梁杏 国泰基金量化投资事业部总监兼基金经理

11:00-12:00 如何使用ETF进行资产配置实战  

吴先兴 天风证券金融工程首席分析师

2、    制定理财方案 (13:30-15:30)

每个参赛队抽签获配一名专家导师进行现场指导,每队有一个半小时制作方案;每个参赛队根据给出的条件,提交理财规划方案(PPT形式)以及两组ETF投资组合方案。

3、    方案答辩及导师打分(15:30-17:30

每队按提交顺序依次进行理财规划方案现场答辩,答辩时间为每队10-15分钟,由在场评委组打分,得出每队方案的专家投票分。

4、    成绩计算

经过一个月的封闭运行后,各参赛产品组合自比赛起始日起计算月度(xx-xx日)收益表现,根据比赛评分规则评定组合月度收益得分。最终成绩由专家投票分和组合月度收益两项计算得出。

5、    评委

比赛共设10位评委:其中五位为专家导师,其余5位评委由高校老师及主办方代表组成。

 

三、比赛规则

1、参赛队需要给出两个组合方案,分别为《稳健组合》和《进取组合》,初始虚拟资金均为100万;

稳健组合(初始资金100万)

进取组合(初始资金100万)

投资目标:获取年化收益6%以上的情况下控制波动率,追求更高的夏普比率

投资目标:获取高于沪深300的年化收益率,控制最大回撤,追求更高的收益回撤比

 

2、组合全部投资于经中国证监会依法核准或注册的ETF(后附参考名单)。投资组合满仓运行,投资组合中ETF不少于5只,单只ETF的权重不超过20%

3、比赛开始后组合封闭运行1个月,期间不再进行仓位和成分调整。

 

四、评分规则

1、总得分由理财方案答辩专家投票分和组合月度收益两部分决定,两者权重比为4:6

2、理财方案答辩主要评价依据为内容逻辑性和表达能力,占比分别为20%20%,合计40%

3、组合月度跟踪表现由系统自动测算,占比为60%。两个组合的打分权重分别占50%

稳健组合(总分50分,特别加分5分,占比50%

进取组合(总分50分,特别加分5分,占比50%

现场答辩打分原则(总分20,占比40%

十个评委分别给出内容分,满分10分,加总取平均数。

十个评委分别给出表达分,满分10分,加总取平均数。

组合表现打分原则(总分30,特别加分5分,占比60%

十个组合区间年化收益率从大到小排序,依次获得10分到1分,年化收益率达到和超过6%的队伍获得特别加分5分。

10个组合区间年化波动率从小到大排序,依次获得10分到1分。

10个组合夏普比率从大到小排序,依次获得10分到1分。

现场答辩打分原则(总分20,占比40%

十个评委分别给出内容分,满分10分,加总取平均数。

十个评委分别给出表达分,满分10分,加总取平均数。

组合表现打分原则(总分30,特别加分5分,占比60%

十个组合区间收益率从大到小排序,依次获得10分到1分。 跑赢同期沪深300收益率的队伍获得特别加分5分。

10个组合最大回撤比例从小到大排序,依次获得10分到1分。

10个组合收益回撤比从大到小排序,依次获得10分到1分。

 

五、奖项设置

1、一等奖共1队,每队奖金10000元,每位队员获荣誉证书。
2
、二等奖共2队,每队奖金5000元,每位队员获荣誉证书。
3
、三等奖共3队,每队奖金2000元,每位队员获荣誉证书。
4
、活动举办方提供的实习名额:20名。(分配方案另行公布)

获奖名单将于活动结束后,在上证投资家网站进行公示(比赛奖金涉及的个人调节税由获奖者自理)。

 

附表:理财方案大赛候选 ETF产品列表

类型

细分类型

细分类型

代码

名称

股票型

宽基

 

510760.SH

上证综指ETF

股票型

宽基

 

588360.SH

科创创业ETF

股票型

宽基

 

512320.SH

工银MSCI中国ETF

股票型

宽基

 

159845.SZ

中证1000

股票型

宽基

 

159922.SZ

500ETF

股票型

宽基

 

510050.SH

上证50ETF

股票型

宽基

 

510300.SH

沪深300ETF

股票型

宽基

 

159915.SZ

创业板ETF

股票型

主题行业

金融类

510230.SH

金融ETF

股票型

主题行业

金融类

512880.SH

证券ETF

股票型

主题行业

消费类

516110.SH

汽车ETF

股票型

主题行业

消费类

159865.SZ

养殖ETF

股票型

主题行业

消费类

512290.SH

生物医药ETF

股票型

主题行业

消费类

159828.SZ

医疗ETF

股票型

主题行业

消费类

516010.SH

游戏ETF

股票型

主题行业

消费类

159996.SZ

家电ETF

股票型

主题行业

消费类

159843.SZ

食品饮料

股票型

主题行业

消费类

159766.SZ

旅游ETF

股票型

主题行业

科技类

512760.SH

芯片ETF

股票型

主题行业

科技类

516960.SH

机械ETF

股票型

主题行业

科技类

512720.SH

计算机ETF

股票型

主题行业

科技类

512660.SH

军工ETF

股票型

主题行业

科技类

515230.SH

软件ETF

股票型

主题行业

科技类

515880.SH

通信ETF

股票型

主题行业

科技类

159806.SZ

新能车

股票型

主题行业

科技类

159864.SZ

光伏50

股票型

主题行业

科技类

159861.SZ

环保ETF

股票型

主题行业

周期类

515210.SH

钢铁ETF

股票型

主题行业

周期类

516220.SH

化工龙头ETF

股票型

主题行业

周期类

159745.SZ

建材ETF

股票型

主题行业

周期类

515220.SH

煤炭ETF

股票型

主题行业

周期类

159881.SZ

有色60

股票型

主题行业

其他类

512890.SH

红利低波动ETF

股票型

主题行业

其他类

515150.SH

一带一路ETF

股票型

主题行业

其他类

561130.SH

国货ETF

股票型

跨境

 

513100.SH

纳指ETF

股票型

跨境

 

513500.SH

标普500ETF

股票型

跨境

 

513550.SH

港股通50ETF

股票型

跨境

 

513050.SH

中概互联网ETF

股票型

跨境

 

159866.SZ

日经ETF

股票型

跨境

 

513030.SH

德国30ETF

股票型

跨境

 

513080.SH

法国CAC40ETF

债券型

 

 

511260.SH

十年国债ETF

债券型

 

 

511010.SH

国债ETF

商品型

 

 

518800.SH

黄金基金ETF

商品型

 

 

159985.SZ

豆粕ETF

商品型

 

 

159981.SZ

能源化工

货币型

 

 

511620.SH

货币基金ETF

 

列表ETF说明:截至近期,市场上已经上市的ETF500余只,其中跟踪指数200余只,考虑到交易流动性和市场代表性,兼顾宽基,行业,主题,跨境,债券等类型,精选出上述五十余只ETF