2022上证杯高校ETF菁英选拔赛理财规划方案大赛比赛规则

2022-11-24 18:49:52 来源:上海证券报 作者:上证投资家

 

2022上证杯高校ETF菁英选拔赛
理财规划方案大赛
比赛规则
 
经过前两轮知识竞答的比拼,“2022上证杯高校ETF菁英选拔赛”最后一个赛段活动——“2022高校ETF菁英选拔赛之理财规划方案大赛”正式启动!
 
一、参赛要求
1、在“2022高校ETF菁英选拔赛线上总决赛”排名TOP10的同学将分获一等奖二等奖,他们将获得作为队长组队参加由国内知名行业专家指导的ETF投资实战训练营和理财规划大赛的权利;
2、每个参赛队伍的队员人数上限为5人,且队员至少来自三所不同高校的在校学生
3队长需从参加“线上总决赛”TOP100名选手中挑选3位作为本队队员,其次还可任意挑选1位在校学生参与组队。
 
二、导师评委团
本次比赛由来自上交所、上证报、基金公司、证券公司等专家组成导师团和评委团,开展特训营培训,对各支战队设计的ETF理财规划方案进行指导、打分。
 
三、赛程安排
(一) 比赛时间及地址
时间:2022年11月26日星期六全天
地点中国金融信息中心滨江厅(上海浦东东园路18号2楼)
(二)比赛安排
1制定理财方案
每个参赛队抽签获配一名专家导师进行现场指导,每队有一个半小时制作方案;每个参赛队根据给出的条件,提交理财规划方案(PPT形式)以及两组ETF投资组合方案,将投资组合方案录入实盘模拟系统。
3成绩计算
经过一个月的封闭运行后,各参赛产品组合自比赛起始日起计算月度(11月28日-12月27日)收益表现,根据比赛评分规则评定组合月度收益得分。最终成绩由专家投票分和组合月度收益两项计算得出。
四、比赛规则
1、参赛队需要给出两个组合方案,分别为《稳健组合》和《进取组合》,初始虚拟资金均为100万;

稳健组合(初始资金100万)
进取组合(初始资金100万)
投资目标:获取年化收益6%以上的情况下控制波动率,追求更高的夏普比率
投资目标:获取高于沪深300的年化收益率,控制最大回撤,追求更高的收益回撤比

 
2、组合全部投资于经中国证监会依法核准或注册,并由主办方综合考虑交易流动性和市场代表性,兼顾宽基、行业、主题、跨境、债券等类型而选择的ETF清单(赛前公布)。投资组合需满仓运行,投资组合中ETF不少于5只,单只ETF的权重不超过20%;
3、比赛开始后组合封闭运行1个月,期间不再进行仓位和成分调整。
 
五、评分规则
1、总得分由理财方案答辩专家投票分和组合月度收益两部分决定,两者分别占比65%和35%;
2、理财方案答辩专家投票的主要评价依据为组合方案的完整性、逻辑性、创新性和现场表达能力;
3、组合月度跟踪表现由系统量化测算。

稳健组合得分(总分100分,占比50%)
进取组合得分(总分100分,占比50%)
现场答辩打分原则(总分65分)
每个评委分别给出组合方案完整与合理性分,满分25分,加总取平均数。
每个评委分别给出方案创新与亮点分,满分15分,加总取平均数。
每个评委分别给出现场陈述与逻辑表达分,满分25分,加总取平均数。
组合表现打分原则(总分35分)
10个组合区间年化收益率从大到小排序,依次获得10分到1分。
年化收益率达到和超过6%的队伍获得5分。
10个组合区间年化波动率从小到大排序,依次获得10分到1分。
10个组合夏普比率从大到小排序,依次获得10分到1分。
现场答辩打分原则(总分65分)
每个评委分别给出组合方案完整与合理性分,满分25分,加总取平均数。
每个评委分别给出方案创新与亮点分,满分15分,加总取平均数。
每个评委分别给出现场陈述与逻辑表达分,满分25分,加总取平均数。
组合表现打分原则(总分35分)
10个组合区间收益率从大到小排序,依次获得10分到1分。
 跑赢同期沪深300收益率的队伍获得5分。
10个组合最大回撤比例从小到大排序,依次获得10分到1分。
10个组合收益回撤比从大到小排序,依次获得10分到1分。

 
4、团队总分
各参赛队总分=稳健组合得分×50% + 进取组合得分×50%
六、奖项设置
1、一等奖共1队,每队奖金10000元,每位队员获荣誉证书。
2、二等奖共2队,每队奖金5000元,每位队员获荣誉证书。
3、三等奖共3队,每队奖金2000元,每位队员获荣誉证书。
4、优胜奖共4队,每队奖金500元,每位队员获荣誉证书。
5此外,活动方和基金公司还将向参赛选手提供数若干实习名额,具体分配方案将另行公布。
获奖名单将于活动结束后,在上证投资家网站(edu.cnstock.com)进行公示(比赛奖金涉及的个人调节税由获奖者自理)。